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第一创业“金因子”量化投资大赛1月榜单:市场先扬后抑,管理期货策略表现欠佳!

2020年1月A股震荡下跌,总体呈现先扬后抑走势。受降准、中美正式签署第一阶段经贸协议的推动等利好预期推动,A股前半月总体表现较好;月末受新冠疫情和春节不确定性因素影响,市

 2020年1月A股震荡下跌,总体呈现先扬后抑走势。受降准、中美正式签署第一阶段经贸协议的推动等利好预期推动,A股前半月总体表现较好;月末受新冠疫情和春节不确定性因素影响,市场信心不足,股票市场震荡下行。

但全月来看,A股结构性机会仍存,部分行业和主题表现亮眼。从板块来看,1月A股行业涨跌分化较大,科技硬件、新能源、传媒等板块延续强者恒强的局面,市场美股配资 向少数股票集中。至节前最后几个交易日,受新冠状病毒疫情影响,相关性较强的行业如旅游、餐饮、传媒、交运等大跌,医药、科技等相对抗跌。全月来看,电子、计算机、医药生物行业涨幅居前,而休闲服务、银行、钢铁等行业跌幅居前。

由第一创业主办,私募排排网协办的“金因子”量化投资大赛已于2020年1月1日启动,赛期持续一年。第一创业将以本次赛事为依托,积极搭建优质私募管理人投资交流平台,通过多种形式,帮助管理人加强资金募集能力,进一步提高投资能力,降低经营管理成本,并助力行业持续健康发展。

根据策略的不同,参与“金因子”量化投资大赛的产品被分为股票量化选股、股票相对价值、量化CTA、量化多策略四大类别。据大赛组委会统计,根据私募排排网数据,1月所有参赛私募产品的平均收益为0.14%。其中,股票量化选股平均收益率0.05%、股票相对价值平均收益1.23%、量化CTA平均收益-0.65%、量化多策略平均收益-0.13%。不难看出,在1月的震荡市场行情下,股票策略明显跑赢CTA策略。

桂冠电力1榜单综合考虑各参赛产品的当月收益率、阿尔法收益、回撤、股票配资 比率、、索提诺比率等指标。数据区间为2020年1月1日至2020年1月31日之间的月度数据。

力驶投资的参赛产品“皋乐1号”取得量化多策略组综合排名第一;

桂冠电力浙江以太的参赛产品“以太多策略平衡一号”取得量化多策略组收益率排名第一;

宽投资产的参赛产品“宽投量化三号”取得量化CTA组综合排名第一;

鑫享世宸投资的参赛产品“鑫享世宸量化CTA1号”取得量化CTA组收益率排名第一;

智领三联的参赛产品“智领兆元21号汉石”取得股票相对价值组综合排名与收益率排名第一;

智领三联的参赛产品“兆元尊享16号-大道至简”取得股票量化选股组综合排名第一;

睿沣资产的参赛产品“睿沣精选一号”取得股票量化选股组收益率排名第一;

综合排名榜单

桂冠电力本次大赛对于私募基金产品的排名基于收益性与风险性分析,月榜单按照当月产品收益率(70%)+当月最大回撤(30%)进行排名。经过近一个月的角逐,1月股票量化选股、股票相对价值、量化CTA、量化多策略排名前十的私募基金产品如下:

桂冠电力本次大赛还邀请了包括华软新动力、淳臻投资、广金美好、华润信托、珠池资产、鹏华资产、好买财富等机构的专业人士担任嘉宾及评委,为大赛进行优胜者评选及颁奖。

桂冠电力为给予有潜力的私募基金管理人以支持及激励,大赛还将视参赛机构情况设置奖项,并根据参赛产品的综合得分进行奖励,设“年度五星私募基金产品”、 “年度最佳私募管理人”等奖项,并从“媒体宣传”、“业务支持”、“研究服务”、“系统支持”等维度给予相应的权益及奖励。

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